La question du drawdown

24 September 2014 | By admin in Mon opinion

L’opération consiste à mesurer en permanence, pour chaque ordre d’achat passé, combien on perd au maximum en intra day, en pourcentage.
Imaginons que nous achetions une action sur etx capital, à 100 euros. Le lendemain, les cours plongent à 90 avant de finir en clôture à 94 euros.
Le drawdown du jour est -10% et non pas -6%.
Sur Axial Finance Expert http://courtiersforex.com/etoro.html il se matérialise sous forme d’histogramme vertical qui permet de comparer historiquement les différents trous d’air…
Mon opinion là-dessus ? Il est impossible de juger une stratégie sur les seuls critères du drawdown.

 

Je compare en permanence la notion de performance avec celle de taux de réussite et de drawdown. C’est un système de vases communicants. Si vous tirez sur l’un des côtés (par exemple, un taux de réussite très élevé et une bonne rentabilité https://www.facebook.com/pages/Charles-Dereeper/1530588387207750), vous avez une conséquence sur le troisième côté (dans notre exemple, le drawdown augmente !).
Le Saint-Graal n’existe pas sur les marchés financiers (à part sur http://www.defiscalisation-strategies.com/ 😉 ). Il faut rester réaliste en permanence. Tout se paye !–>http://www.24option-fr.net
La question des tests de stratégies boursières
L’approche systématique occupe une place à part dans l’univers de la Bourse. Traditionnellement, les investisseurs achètent leurs titres en Bourse à partir des fondamentaux, comme la croissance des résultats et autres paramètres économiques plus ou moins quantifiés. Les intervenants particuliers comme font aussi de l’analyse technique, souvent discrétionnaire. Ils stimulent leur imagination à partir d’indicateurs et de configurations graphiques.

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